东胜西站和鄂尔多斯站都有去吕梁的火车（东胜站没有），你离东胜西站和鄂尔多斯站哪个近就去哪个站坐，买票的时候注意不要买错站就可以了。（如果你已经提前买了车票，则买到的车票是哪个站的就要去哪个站坐车。）