北京火车站有国际列车前往乌兰巴托。便宜的乘火车方式是，北京乘火车到内蒙古集宁，然后换火车或汽车到二连浩特市（北京有长途汽车直接到二连浩特），进入二连浩特后，持有效护照签证出境，进入蒙古国扎门乌德市。 从扎门乌德市火车站购买扎门乌德至乌兰巴托的火车票（北京，呼和浩特都有开往乌兰巴托的国际火车，但不是天天有），这就属于国际火车的国内段，车票会便宜一些，把时间算计合理了，也省掉了中国公民出境，火车换底盘等等繁琐的时间（因为你提前到了二连浩特，提前自行办理了出境手续） 北京首都国际机场，呼和浩特机场也有飞到乌兰巴托的飞机。

关于签证: http://www.mongolianembchina.org.cn/cn/visa/default.html