在焦山公园里面，山脚下的一个小院落，相传是乾隆下江南的时候来镇江住的地方，据《焦山志》记载，乾隆十分喜欢焦山的风景，他六下江南八上焦山五次都住在焦山行宫，并留下大量的诗词楹联匾额，难以想像以前交通肯定没有现在便利，都要坐船才可以抵达这，可见皇帝对这的喜爱之切。现在的行宫就是自然庵和五圣庵旧址上改建的，是典型的江南小庭院。