腓特烈斯堡宫坐落在湖水中的3个小岛上，宫殿本来是丹麦贵族海洛夫·特罗勒的私人庄园。1560年，这座美丽的庄园被国王腓特烈二世看中了，于是用西兰岛南部的一座森林寺院同特罗勒的庄园作交换，该庄园于是易名为腓特烈斯堡，国王将其送给了爱妻苏菲。今天的腓特烈斯堡宫，与最初已经有很大不同。这是因为腓特烈二世的儿子克里斯蒂安四世执政后，对宫殿进行了改建，使整座宫殿更加富丽堂皇，俨然一座豪华皇宫，内有60个厅堂，采用了荷兰文艺复兴时的建筑风格，是北欧现存的最显赫的文艺复兴风格建筑，有“丹麦的凡尔赛宫”之称，又叫“水晶宫”。